【答案】D。【解析】由 $y = \sqrt{2x} + \dfrac{1}{3}\cos 3x$，求微分 $dy = y'\,dx$。先求导：$\dfrac{d}{dx}(\sqrt{2x}) = \dfrac{d}{dx}((2x)^{1/2}) = \dfrac{1}{2}(2x)^{-1/2} \cdot 2 = \dfrac{1}{\sqrt{2x}}$；$\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{1}{3}\cos 3x\right) = \dfrac{1}{3} \cdot (-\sin 3x) \cdot 3 = -\sin 3x$。故 $y' = \dfrac{1}{\sqrt{2x}} - \sin 3x$，所以 $dy = \left(\dfrac{1}{\sqrt{2x}} - \sin 3x\right)dx$，对应选项 D。选项 A 错误在于第二项系数为 $-3\sin 3x$，误将链式法则中 $3x$ 的导数重复使用；选项 B、C 符号或系数错误。